Eine Plain Vanilla Option ist das Recht, einen Basiswert zu einem festgelegten Preis,
zu einem bestimmten Zeitpunkt kaufen zu können.
Die Eingabeparameter sind:
- Basiswertes (Underlaying)
- Kaufwert (Strike)
- Volatilität in Prozent (Volatility)
- Laufzeit in Jahren (Time to Maturity)
- Zins in Prozent (Interrest Rate)
- Beschaffungskosten in Prozent (Cost of Carry)
Es werden die folgenden Ergebnisse berechnet:
- Aktueller Wert der Option
- Delta der Option (Sensitivität bezüglich einer kleinen Änderung des Preises des Basiswertes)
- Elastizität der Option (Sensitivität in Prozent bezüglich einer kleinen Änderung des Preises des Basiswertes in Prozent)
- Gamma der Option (Sensitivität des Delta bezüglich einer kleinen Änderung des Preises des Basiswertes)
- Vega der Option (Sensitivität bezüglich einer kleinen Änderung der Volatilität des Basiswertes)
- Theta der Option (Sensitivität bezüglich einer kleinen Änderung der Laufzeit der Option)
- Rho der Option (Sensitivität bezüglich einer kleinen Änderung des Zinssatzes)
- Cost of Carry (Sensitivität bezüglich einer kleinen Änderung der Cost of Carry, falls bei Eingabe nicht 0)