Eine Option ist das Recht, einen Basiswert zu einem festgelegten Preis, zu einem bestimmten Zeitpunkt kaufen zu können.

Das hier verwendete Bewertungsverfahren ist ein Trinomialmodell, welches eine Weiterentwicklung des Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein darstellt.

Die Eingabeparameter sind:

• Basiswertes (Underlaying)
• Kaufwert (Strike)
• Volatilität in Prozent (Volatility)
• Laufzeit in Jahren (Time to Maturity)
• Zins in Prozent (Interrest Rate)
• Beschaffungskosten in Prozent (Cost of Carry)
• Anzahl der Simulationsschritte (Steps)

Es werden die folgenden Ergebnisse berechnet:

• Aktueller Wert der Option

Trinomialmodell

Eingabe:

Underlaying / Stockprice:

Strike:

Volatilität:

Zeiteinheiten:

Zins pro Zeiteinheit:

Dividendenrendite (Zins = Dividendenrendite ergibt Black&Scholes):

Anzahl (mind. 1):

Geben Sie den Optionstyp an:

Europäische Option:

Amerikanische Option:

Geben Sie den Optionstyp an:

Call Option:

Put Option: